協(xié)方差矩陣是正定矩陣，不論是否正態(tài)，附機向量的協(xié)方差矩陣都是正定矩陣 。
協(xié)方差矩陣：在統(tǒng)計學與概率論中，協(xié)方差矩陣是一個矩陣，其每個元素是各個向量元素之間的協(xié)方差 。是從標量隨機變量到高維度隨機向量的自然推廣 。
【協(xié)方差矩陣是正定矩陣嗎】正定矩陣 ：在線性代數(shù)里，正定矩陣有時會簡稱為正定陣 。在雙線性代數(shù)中，正定矩陣的性質(zhì)類似復數(shù)中的正實數(shù) 。與正定矩陣相對應的線性算子是對稱正定雙線性形式，復域中則對應埃爾米特正定雙線性形式 。
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